Mary is geboren op 5 februari 1972 in Hobart, Australië, als dochter van John Dalgleish Donaldson en zijn vrouw Henrietta Clark Horne (1942-1997). Mary heeft twee zussen, Patricia Anne Bailey en Jane Alison Stephens, en een broer, John Stuart Donaldson.
In 2000 leert Mary de Deense kroonprins Frederik kennen tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Ze verloven zich op 8 oktober 2003. Het paar trouwt op 14 mei 2004 in de Domkerk in Kopenhagen.
