Henrik, graaf van Monpezat, is geboren op 4 mei 2009 in Kopenhagen als zoon van prins Joachim en prinses Marie. Hij heeft een zus, Athena (2012) en twee halfbroers Nikolai (1999) en Felix (2002).

Henrik is gedoopt op 26 juli 2009 in de kerk van het Zuid-Deense dorp Møgeltønder. Zijn peetouders zijn ziijn tante koningin Mary van Denemarken, zijn oom Charles Cavallier, zijn oom Benjamin Grandet, Britt Davidsen Siesbye en Christian Scherfig.

Henrik woont met zijn ouders en zus Athena sinds 2023 in Washington D.C.