Prinses Athena is geboren op 24 januari 2012 in Kopenhagen als dochter van prins Joachim en prinses Marie. Zij heeft een broer, prins Henrik (2009) en twee halfbroers, prins Nikolai (1999) en prins Felix (2002).

Athena is gedoopt op 20 mei 2012 in de kerk van het Zuid-Deense dorp Møgeltønder. Haar peetouders zijn: Gregory Grandet (oom), Edouard Cavallier (oom), Carina Axelsson (vriendin van achterneef), Julie Mirabaud (vriendin moeder), Diego de Lavandeyra (vriend vader) en Henriette Steenstrup (vriendin ouders).

Prinses Athena woont met haar ouders en broer Henrik sinds de zomer van 2019 in Frankrijk.