Delphine van Saksen-Coburg is geboren op 22 februari 1968 als dochter van koning Albert en Sybille de Selys Longchamps. Koning Albert was op dat moment getrouwd met koningin Paola.

In 1997 werd bekend dat koning Albert uit een andere relatie een dochter heeft gekregen, maar het duurde nog tot 27 januari 2020 voordat koning Albert Delphine als zijn dochter erkende via zijn advocaat. Hierdoor mag zij de titel Prinses van België dragen, evenals haar kinderen. In oktover 2020 vond er een verzoening plaats tussen koning Albert, prinses Delphine en koningin Paola.

Prinses Delphine is kunstenares en is erg actief op sociale media. Ze heeft sinds 1998 een relatie met James O'Hare waar ze twee kinderen mee heeft: prinses Josephine (2003) en prins Oscar (2008).